亞洲匯市22日美元兌日圓外匯期權隱含波動率持穩

亞洲匯市22日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率持穩，因現匯窄幅波動；基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率報9.80%/10.50%。

綜合媒體11月22日報道，亞洲匯市22日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率基本持平，在23日的日本假期和25日美國感恩節來臨之前，市場交投淡靜。基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率報9.80%/10.50%，紐約匯市19日報9.75%/10.45%。

一家大型日本銀行的期權交易商稱，若美元兌日圓持續窄幅波動，美元兌日圓隱含波動率的中點可能從當前的10.15%下滑至10.00%水平附近。亞洲匯市早盤，美元兌日圓在83.20-83.60日圓區間內波動。

該交易商稱，投資者可能會從定于23日公布的美國聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee, 簡稱FOMC)會議紀要中尋找交易線索。若該會議紀要顯示FOMC委員對于11月初推出的第二輪定量寬松措施表示強烈贊同，美國國債收益率可能將進一步走低。

美國國債收益率下滑可能促使投資者拋售美元。在此情況下，對沖美元兌日圓走低風險的期權需求可能上升。

該交易商稱，有投資者在11.25%的隱含波動率水平拋售了執行價為84.00日圓的2天期美元看漲兌日圓看跌期權合約，合約面值不詳。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
22日 19日 19日
美元/日圓 9.80%/10.50% 9.75%/10.45% 9.65%/10.35%
歐元/美元 13.20%/13.45% 12.60%/12.85% 12.75%/13.00%
歐元/日圓 11.40%/13.40% 11.50%/13.50% 11.70%/13.70%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
22日 19日
美元/日圓 10.45%/11.05% 10.35%/10.95%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.00%/0.50%，與東京匯市19日持平。

(師衛娟 編輯)

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