亞洲匯市26日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

亞洲匯市26日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，仍位于81.00日圓下方，現匯逼近歷史低點。

綜合媒體10月26日報道，亞洲匯市26日，美元兌日圓外匯期權走高，因美元兌日圓仍位于81.00日圓下方，逼近歷史低點。

日本某大型銀行期權交易商表示，由于美元逼近歷史低點79.75日圓，市場對于對沖美元兌日圓進一步下行風險的期權需求增加。

東京市場，基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率漲至11.40%/12.10%，紐約匯市周一為11.20%/11.90%。

該交易商稱，如果美元兌日圓跌至紀錄低點，期權隱含波動率的中間價可能升至12.00%。

該交易商稱，有投資者在13.90%的隱含波動率水平購買了執行價為77.50日圓的1個月期美元看跌/日圓看漲期權合約。

另有投資者在12.65%的隱含波動率水平賣出執行價為79.00的1個月期美元看跌/日圓看漲期權合約。

還有投資者在12.65%的隱含波動率水平賣出執行價為79.20日圓的3周期美元看跌/日圓看漲期權合約。該交易商表示，這幾項交易的每筆合約面值約在1億－2億美元之間。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
26日 25日 25日
美元/日圓 11.40%/12.10% 11.20%/11.90% 11.00%/11.70%
歐元/美元 13.55%/13.80% 13.50%/13.75% 13.45%/13.70%
歐元/日圓 12.70%/14.70% 12.60%/14.60% 12.30%/14.30%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
26日 25日
美元/日圓 11.70%/12.30% 11.50%/12.10%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.00%/1.50%%%，東京匯市25日為0.85%/1.35%。

(趙志欣 編輯)

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