亞市22日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

亞洲匯市22日，窄幅波動促使投資者避險，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，未來或將進一步下滑。

綜合外電4月22日報道，亞洲匯市22日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，主要由于美元兌日圓維持窄幅波動，投資者因而賣出了對沖現匯匯率大幅波動風險的期權。

美元兌日圓目前維持在92.74-93.19日圓之間，北京時間11:30，美元兌日圓報92.82日圓。基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率跌至9.60%/10.30%，紐約匯市21日尾盤報9.70%/10.40%。

外匯期權價格可能在未來幾周進一步下滑，這主要是由于市場在日本一系列節假日到來前可能會比較平靜，而且全球經濟復蘇勢頭似乎也在加強。交易商稱，在始于4月底的日本黃金周假期到來前，拋盤需求或將保持強勁，這可能會繼續給外匯期權隱含波動率帶來壓力。

某大型日本銀行的期權交易員稱，亞洲匯市22日，一位投資者在10.5%的隱含波動率水平賣出了面值不詳的2個月期美元兌日圓平價跨式期權。在美元兌日圓現匯出現大幅波動的情況下，持有該類期權將獲利。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
22日 21日 21日
美元/日圓 9.60%/10.30% 9.70%/10.40% 9.85%/10.55%
歐元/美元 9.75%/10.15% 9.80%/10.20% 9.70%/10.10%
歐元/日圓 11.55%/12.35% 11.60%/12.40% 11.65%/12.45%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
22日 21日
美元/日圓 10.65%/11.25% 10.65%/11.25%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為0.95%/1.25%，東京匯市21日為0.85%/1.35%。

(徐明明 實習編輯)

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