統一期貨台指選擇權盤前－次月建構買權空頭價差因應

◆盤勢分析

買權未平倉量為492,478口，賣權未平倉量為498,754口，賣/買權未平倉比由1.05下降至1.01。3月合約最大買權未平倉量序列為8000，而賣權最大未平倉量序列為7400。當日隱含波動率部份，買權隱含波動率由16.2%下降至14.8%，賣權隱含波動率由20.4%下降至16.6%。

週一，台股跌破上週密集交易區間，回探7600。目前波動率不斷下滑，且離3月結算僅剩2個交易日，在型態偏空下，建議可於次月建構買權空頭價差因應。