美元/日圓外匯期權15日當周或將小幅走低

東京匯市15日美元/日圓外匯期權波動不大，交投淡靜。預期美元/日圓外匯期權15日當周或將小幅走低。

綜合外電2月15日報道，東京匯市15日，美元/日圓外匯期權窄幅波動，交易商稱，預期現匯市場將保持穩定的投資者正尋求通過出售對沖美元下跌風險的期權合約以挽回權利金，美元/日圓外匯期權本周可能小幅走低。

東京上午交易時段，美元兌日圓在89.98-90.25日圓的狹窄區間內波動。交易商稱，鑒于美國金融市場周一將因總統日休市，而且許多亞洲投資者本周將因農歷新年假日而離場，美元兌日圓可能會徘徊在90.00日圓一帶，交投淡靜。

某大型日本銀行的一位期權交易商稱，這種預期促使一位投資者在引申波幅11.00%的水平拋售了面值5,000萬美元的1周期美元看跌/日圓看漲期權合約，執行價為89.50日圓。只有期權到期時美元低于89.50日圓，該期權合約的持有者才能獲利。

該交易商稱，本周的市場趨勢可能會給投資者帶來更多拋售壓力，這或將幫助推動外匯期權小幅走低。

基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率報11.60%/12.30%，與紐約市場上周五水平持平。

以下是格林威治時間0130的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
15日 12日 12日
美元/日圓 11.60%/12.30% 11.60%/12.30% 11.60%/12.30%
歐元/美元 11.35%/11.75% 11.35%/11.75% 11.45%/11.85%
歐元/日圓 14.60%/15.40% 15.00%/15.80% 14.60%/15.40%

3個月期外匯期權引申波幅：
東京匯市 東京匯市
15日 12日
美元/日圓 12.20%/12.80% 12.35%/12.95%

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上述引申波幅為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.75%/1.25%，東京匯市12日為0.90%/1.40%。

(朱啟紅 編輯)

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