亞洲匯市15日美元兌日圓外匯期權隱含波動率大幅上揚

因日本啟動匯市干預，亞洲匯市15日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率大幅上揚；基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率升至12.45%/13.15%。

綜合媒體9月15日報道，亞洲匯市15日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率大幅上揚，因日本政府六年多來首次對外匯市場進行干預，導致投資者紛紛買進對沖日圓進一步下行風險的外匯期權。基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率升至12.45%/13.15%，紐約匯市14日為11.85%/12.55%。

在15日早些時候美元兌日圓跌至15年新低82.87日圓之后日本啟動了對外匯市場的干預。日本政府的行動立即將美元推高至略低于85日圓的水平，而且交易員們表示，干預行動并沒有隨著美元攀升至84.70日圓上方而停止。

某大型經紀商駐東京期權交易商稱，投資者們尤其愿意買進一周至兩個月期的美元看漲兌日圓看跌外匯期權，因為他們預計美元兌日圓將進一步走高。

該交易商稱，一位市場人士在12.7%的隱含波動率水平買進了面值約3,000萬美元的一個月期美元看漲/日圓看跌外匯期權，執行價為85.00日圓。若合約到期時美元升至85日圓上方，則期權持有者將獲利。

該交易商還表示，隨著東京交易時段的結束和倫敦、紐約交易時段的開始，市場人士目前正密切關注日本政府的進一步舉動。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
15日 14日 14日
美元/日圓 12.45%/13.15% 11.85%/12.55% 11.85%/12.55%
歐元/美元 10.65%/11.65% 10.50%/11.50% 10.25%/11.25%
歐元/日圓 13.55%/15.55% 12.80%/14.80% 13.50%/15.50%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
15日 14日
美元/日圓 12.30%/12.90% 12.20%/12.80%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.20%/1.70%，東京匯市14日為0.95%/1.45%。

(師衛娟 編輯)

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