亞洲匯市15日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

亞洲匯市15日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率跌至11.75%/12.45%。

綜合媒體10月15日報道，亞洲匯市15日，美元/日圓外匯期權隱含波動率走低，歸因于美元兌日圓在81日圓上方獲得一些支撐促使投資者賣出對沖美元下跌風險的期權合約。

美元前夜跌至15年新低80.88日圓，但由于投資者擔心日本政府可能拋售日圓干預匯市，格林威治時間04:50美元又反彈至81.30日圓附近。

東京匯市15日，基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率跌至11.75%/12.45%，紐約市場14日為11.80%/12.50%。

某大型日本銀行的期權交易商稱，一名投資者在10.75%的隱含波動率水平出售了4天期美元看跌/日圓看漲期權合約，執行價為81.00日圓，面值為5,000萬美元。另一名投資者在11.75%的隱含波動率水平出售了1周期美元看跌/日圓看漲期權合約，執行價為81.00日圓，面值不詳。

如果這些合約到期時美元跌破執行價，則持有者將獲利。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
15日 14日 14日
美元/日圓 11.75%/12.45% 11.80%/12.50% 11.60%/12.30%
歐元/美元 13.45%/13.70% 13.35%/13.60% 12.95%/13.20%
歐元/日圓 12.75%/14.75% 12.50%/14.50% 12.85%/14.85%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
15日 14日
美元/日圓 11.85%/12.45% 11.75%/12.35%%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.05%/1.55%，東京匯市14日為0.95%/1.45%。

(杜慧琴編輯)

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