亞洲匯市9日美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高

亞洲匯市9日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高，1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率小幅升至11.10%/11.80%。目前市場關注12日公布的美國2月份零售數據。

綜合外電3月9日報道，亞洲匯市9日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高，因現匯匯率回吐了3月9日當周早些時候取得的部分漲幅，因而提振了對沖美元下行風險的需求。基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率從紐約市場的11.05%/11.75%小幅升至11.10%/11.80%。

駐東京的期權交易商表示，如果美元延續跌勢，并進而下探89.00日圓，美元兌日圓期權的隱含波動率可能會升至11.5%上方。

盡管5日公布的美國2月份非農就業數據表現強勁，從而對美元構成支撐，但交易商們表示，現匯匯率短期內不太可能進一步走高。

駐東京的一位期權交易商表示，之前有一些市場人士買入執行價為92日圓的美元看漲兌日圓看跌期權合約，但上述交易現在已經消失，因美元似乎缺乏繼續上升的動能。

市場人士目前關注定于12日公布的美國2月份零售數據，以期能夠更好地判斷美國經濟是否會繼續復蘇。交易商們表示，如果該數據的表現不及預期，美元可能會隨之下跌，而這或將支撐期權價格。經濟學家預計，美國2月份零售額或下降0.3%，1月份為增長0.5%。

以下是北京時間09:30的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
9日 8日 8日
美元/日圓 11.10%/11.80% 11.05%/11.75% 10.85%/11.55%
歐元/美元 10.20%/10.60% 10.20%/10.60% 10.10%/10.50%
歐元/日圓 12.85%/13.65% 12.90%/13.70% 12.55%/13.35%

3個月期外匯期權隱含波動率：
東京匯市 東京匯市
9日 8日
美元/日圓 11.80%/12.40% 11.70%/12.30%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為0.20%/0.70%，東京匯市8日為0.35%/1.85%。

(師衛娟 實習編輯)

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