亞洲匯市12日美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走低

亞洲匯市12日，因現匯走勢平穩，美元兌日圓外匯期權隱含率走低，基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報12.05%/12.75%。

綜合媒體10月12日報道，亞洲匯市12日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走低，歸因于美元兌日圓窄幅波動削弱了對沖現匯波動風險的需求。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率跌至12.05%/12.75%，紐約市場11日為12.15%/12.85%。東京匯市早盤，美元維持在82.03-82.38日圓的波動區間內。

某日本大型銀行的期權交易商稱，盡管美元兌日圓近幾日延續了跌勢，但只要跌勢保持溫和，基準期權隱含波動率就不太可能大幅走高。

但該交易商稱，如果市場對于日本拋售日圓進行干預的警惕提高，加上美元若反彈至82.50日圓以上，一些投資者可能會拋售對沖匯率下跌風險的期權。這將導致基準期權隱含波動率中值跌至12.00%下方。格林威治時間02:00，基準期權隱含波動率中值為12.40%。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
12日 11日 11日
美元/日圓 12.05%/12.75% 12.15%/12.85% 休市
歐元/美元 13.35%/13.60% 13.30%/13.55%
歐元/日圓 12.95%/14.95% 12.95%/14.95%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
12日 11日
美元/日圓 12.05%/12.65% 休市
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.95%/1.45%。

(徐明明 編輯)

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