鉅亨網新聞中心
綜合外電5月7日報道，亞洲匯市7日，歐元兌日圓外匯期權隱含波動率大幅走高，因為歐元前夜大幅下滑至8年半低點促使投資者買進對沖歐元下滑風險的外匯期權。
基準1個月期歐元兌日圓平價期權隱含波動率7日升至20.90%/21.70%，紐約匯市6日尾盤報16.60%/17.40%。
1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率升15.65%/16.35%，紐約匯市6日尾盤報12.10%/12.80%。
東京某大型銀行的期權交易員稱，亞洲交易時段早盤，市場人士一度匆忙買進對沖歐元下滑風險的外匯期權，但由于現匯匯率回升，買盤正在消退。
期權交易商稱，一位投資者在20%的隱含波動率水平買進了面值不詳的1周期美元兌日圓平價跨式期權。如果該匯率出現大幅波動，該類期權持有者將獲利。
市場人士目前關注七大工業國(Group of Seven, 簡稱G7)財政部長定于7日晚些時候召開的電話會議，屆時他們將商討希臘債務問題引發的市場動蕩。
以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
-----------------------------------------------------------
東京匯市 紐約匯市 東京匯市
7日 6日 6日
美元/日圓 15.65%/16.35% 12.10%/12.80% 11.10%/11.80%
歐元/美元 15.95%/16.35% 14.90%/15.30% 13.20%/13.60
歐元/日圓 20.90%/21.70% 16.60%/17.40% 16.10%/16.90%
3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
7日 6日
美元/日圓 13.95%/14.55% 11.70%/12.30%
-----------------------------------------------------------
上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為2.60%/3.10%，東京匯市6日為0.65%/1.15%。
(徐明明 實習編輯)
免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235
上一篇
下一篇
