揪出搞垮希臘元兇 傳美盯上對沖基金 要求保留沽空歐元證據

傳美國司法機構將要求對沖基金不可毀滅有關沽空歐元的證據，反映出歐洲和美國正在加緊調查對沖基金在希臘債務危機中所扮演的角色。

Bloomberg (彭博社) 引述消息人士指出，美國司法部正向部分對沖基金提出要求，促請在 2 月 8 日出席晚宴的對沖基金高層人員，需要保留有關沽空歐元的證據。該晚宴是由紐約研究及證券經紀行 Monness Crespi 所舉行，晚宴上討論過 23 個題目，其中一個是對賭歐元兌美元必會下跌。

據《華爾街日報》報導，當日有多名對沖基金界人士赴宴，其中包括索羅斯基金管理公司的代表。

歐洲聯盟在昨日表示，將會調查與希臘危機有關的主權信貸違約掉期交易，相信這些交易是推低歐元的元兇。同時，歐盟又警告對沖基金不可試圖藉著歐洲債務危機而從中取利。

Newedge 集團初級經紀業務高級策略員 Kirby Daley 表示，任何機構想乘人之危而獲取利益，例如目前對沖基金狙擊希臘等，肯定會受到公眾猛烈批評，甚至會招致各國政府採取報復手段。

有關的對沖基金發言人拒絕就事件發表評論，而舉辦該次晚宴的 Monness Crespi ，亦未有回應彭博社的追訪；同時美國司法部發言人亦拒絕評論。不過，法律界人士指出，即使司法部真的要求對沖基金保留交易紀錄，亦不等於對沖基金經理會被調查。

《大公報》指出，在 1 月 28 日，買入希臘國債的投資者所要求的利息，比起買入同一類德國債券所要求的利息，一共相差 396 個點子，是自從 1999 年歐元區成立以來最大的差距，更令希臘難以發售新的國債。同時，用作為保障希臘違約的主權信貸違約掉期交易，在上月一度升至歷史新高。

歐盟政府一直認為，違約掉期交易會助長炒風，從而令投資者曲解市場的真實情況，德國財政部曾在本周表示，基於市場對於希臘債務的反應，場外的交易必須受到監管。而德國財政部長拉加德亦希望，各國可以聯合一起對抗押注政府債券違約的炒家。

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市場擔憂希臘未能籌集資金還債，並憂慮債務危機會蔓延至其他歐元區國家，歐元兌美元在近期急跌，自從去年 11 月 25 日以來，歐元至今跌去了 1 成，但受到美國司法部調查對沖基金沽空歐元，加上希臘宣布進一步削減開支消息的刺激，歐元兌美元在昨日一度回升至 1.3675 的水平。

期貨交易員在上周作出歷來最大的沽空歐元行動，押注歐元兌美元必會下跌，在 2 月 23 日，看淡歐元下跌的期貨合約，比起看好歐元上升的期貨合約多出 71623 張，是連續第 4 周上升。

不過，加州信貸衍生工具研究所的首席策略員 Tim Backshall 認為，信貸違約掉期交易員並未有推高希臘國債的孳息，原因是這種交易對於債券價格的影響很輕微。希臘信貸違約交易目前的名義價值約為 90 億美元，遠低於希臘政府債券所值的 2670 億美元。

另外，歐盟委員會發言人表示，歐盟短期內會在布魯塞爾舉行會議，並會討論信貸違約掉期的價格與主權債券市場的關係，消息人士表示，會議將於 3 月 5 日召開，屆時歐洲多國銀行和監管機構都會出席。