滬深300仿真交易期貨合約11月30日午評

2009年11月30日 11:57

滬深300指數11月30日高開後震盪走高，股指期貨仿真交易當月合約升水107.66點，升水水平有所收斂。

滬深300指數11月30日高開後震盪走高，收報3,491.34點，漲108.83點或3.22%。滬深300權重股整體上漲，前20權重股合計貢獻指數約34.2點，其中金融地產股貢獻指數約28.8點，能源股貢獻指數約2.8點。

板塊方面，期貨概念股上漲，中國中期(000996)漲3.52%，美爾雅(600107)漲5.17%。最後一批62家期貨公司已於近日順利上線統一開戶系統。至此，全國正常經營的164家期貨公司已分五批全部納入統一開戶系統，期貨統一開戶順利完成。中國證監會相關負責人此前表示，期貨市場統一開戶制度有利於股指期貨的推出。統一開戶既是規範期貨市場發展的正常工作，有利於提高市場的效率，同時有助於將來對股指期貨市場的運行進行實時監測。因此，期貨統一開戶的順利完成，或意味著股指期貨的推出進程將加快，從而激發相關期貨概念股的炒作。

環保類股上漲，菲達環保(600526)漲停，創業環保(600874)漲停。國務院總理溫家寶25日主持召開國務院常務會議，研究部署應對氣候變化工作，決定到2020年中國控制溫室氣體排放的行動目標，並提出相應的政策措施和行動。會議決定，到2020年中國單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降40％-45％。而將於12月9日在丹麥首都哥本哈根舉行的聯合國氣候變化大會，將重點討論全球氣候變暖問題。作為碳排放量居第2位的大國，中國所採取的措施作對於防止全球變暖至關重要。而據國家發改委能源所近日發佈《2050中國能源和碳排放報告》，預計到2020年，節能與新能源行業和其它環保行業至少有2萬億元左右資金缺口需要填補。按照目前的投資增長速度，節能、新能源和環保2010-2020年投資年增速為40.51％。屆時，相關環保設備和新能源產業將從中受益。

糖業類股上漲，南寧糖業(000911)漲6.03%、貴糖股份(000833)漲5.37%。鄭糖期貨大漲，受此影響A股早盤糖業類股上漲。鄭州糖會預期，09/10 搾季國內食糖產量為1,165—1,211萬噸，較上搾季1,243萬噸略有下降。甜菜糖產量的下降較為確定，預計產量59萬噸，同比下降34.54%。甘蔗糖相對比較難預測，不確定的產區主要是：廣西750-780萬噸，雲南205-218萬噸，海南41-42萬噸。如果都採用最高數值，國內產量為1,211萬噸，同比下降2.57%。而目前業內普遍判斷08/09 搾季的需求量為1,400萬噸，較07/08 搾季增長3.71%。因此，單從需求和產量上，國內糖市明顯存在缺口。而食糖供給偏緊，則糖價存在進一步上漲空間，

水泥類股上漲，冀東水泥(000401)漲7.51%、賽馬實業(600449)漲4.74%。2009 年1-10月，我國城鎮固定資產投資同比增長33.1%，較08 年同期提高6 個百分點並保持平穩運行；房地產投資同比增長18.9%，較08 年同期下降6 個百分點；但自09 年4 月起，房地產行業投資增速逐月環比提高。受下游需求景氣影響，國內水泥產量持續高增長。2009 年1-10 ，國內水泥產量13.41 億噸，同比增長18.7%；與之相伴隨的是，水泥行業投資慣性高增長，累計完成投資額1339 億元，同比增長64.0%。水泥行業為典型的週期性、投資拉動型行業，與宏觀經濟週期和固定資產投資增速的波動密切相關。下游需求主要分為房地產、基礎設施和新農村建設三個方面，預計2010年新農村建設將保持穩健增長，基建投資雖增速不如09 年明顯但仍將保持高位，房地產投資持續穩健回暖，對水泥行業的需求都起到拉升作用。

股指期貨仿真交易合約皆震盪走高，當月合約升水107.66點。各仿真交易期貨合約午盤均上漲，其中IF0912漲幅最小，漲1.04%；IF1003漲幅最大，漲2.09%；IF1001和IF1006分別漲1.66%和1.96%。中國最高領導層中共中央政治局會議為2010年經濟政策定調，將保持政策的連續性和穩定性，繼續實施積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策；這有助於緩和市場對經濟刺激政策退出的擔憂。另外，針對市場就宏觀政策轉向和迪拜債務危機引發的擔憂，國家發改委宏觀院副院長陳東琪昨日表示，明年我國宏觀政策轉向條件仍不成熟，預計明年月均貨幣供應量6000億元較為合理，而迪拜危機對全球經濟的影響不大。受政策面利好消息影響，上午現貨指數震盪走高。目前市場預期上市公司第四季度業績將呈現同比大幅上升態勢、中小盤股相對大盤股估值溢價創3年多來新高使大盤股後市補漲預期較強以及通脹、人民幣升值預期增強等因素，均有利於現貨指數中後期走勢。不過由於擔憂估值高企、尚不明確的金融股融資計劃和IPO融資規模提速，以及目前市場面臨較大的獲利回吐和前期套牢盤解套壓力，現貨指數短期內或仍將震盪反覆。各仿真交易期貨合約仍維持高昇水交易，或說明市場對現貨指數後期走勢看好預期仍未改變。

開盤 收盤 漲跌 漲跌幅(%) 基差 成交量(手) 持倉量(手) 日增倉(手)HS300 3,415.08 3,491.34 108.83 3.22IF0912 3,571.00 3,599.00 37.20 1.04 -107.66 10,686 30,364 -5IF1001 3,681.00 3,743.80 61.20 1.66 -252.46 15,221 9,638 -1,065IF1003 3,781.00 3,865.00 79.20 2.09 -373.66 36,830 32,857 924IF1006 3,787.00 3,862.00 74.20 1.96 -370.66 14,312 14,338 54

(陶瑋瑋 撰稿)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，並不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235