期指12月合約順利迎來交割日

17日，期指12月合約迎來交割日。當前期指12月合約走勢平穩、持倉量穩步下降，“交割日效應”將很難出現。

據中國證券報12月17日報道，股指期貨IF1012合約即將迎來交割。業內人士表示，自股指期貨上市以來，歷次交割均表現平穩順利。從當前期指12月合約走勢平穩、持倉量穩步下降的運行情況來看，投資者一直較為關注的“交割日效應”將很難出現。

16日，期指12月合約在現貨市場回調以及臨近交割市場人氣回落的影響下走弱，全天走出小幅震蕩下行的格局，持倉量也穩步下降。期現基差方面，12月合約與現指的基差全天維持在20點以內窄幅震蕩縮小，到下午3點現貨收盤時，期現基差已經縮小至接近0點。隨著交割日的臨近，近5個交易日以來，期指12合約的持倉量呈現連續穩步下降態勢，截至16日收盤，12合約的持倉量繼續減少至5,431手，較上一個交易日減少3,680手。

根據中金所交易規則及其相關實施細則規定，滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，即IF1012合約的最后交易日為17日，最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。最后交易日即為交割日，交割結算價為最后交易日標的指數最后2小時的算術平均價（計算結果保留至小數點后兩位），交割手續費標準為交割金額的萬分之一。

中金所日前發出交割通知，提示各會員單位加強風險控制，做好相關風險提示與風險管理工作，確保市場平穩運行。

(毛崇才 編輯)

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