東京匯市2日美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高

2009年9月2日 15:24

因現匯跌至7周低點，東京匯市2日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高，稍後關注美國就業報告。

綜合外電9月2日報道，美元兌日圓跌至7周低點，促使部分交易員買入期權，對沖美元進一步下跌的風險，東京匯市2日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高。

交易商們稱，如果美國即將公佈的就業數據弱於預期，美元可能跌破重要技術位92.50日圓，那麼1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率可能升至14%。

大型人力資源服務公司Automatic Data Processing Inc.(ADP)和咨詢機構Macroeconomic Advisers將於北京時間20:15公佈全美就業報告。接受調查的經濟學家預計，8月份ADP就業人數將減少213,000人，7月份為減少371,000人。

東京一大型銀行的一位期權交易員稱，2日到目前為止，一位投資者在1.7%隱含波動率處買入了面值5,000萬美元的1個月期德爾塔值為0.25的美元看跌期權。

1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率從紐約匯市1日尾盤的13.60%/14.10%升至13.85%/14.45%。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：------------------------------------------------------------東京匯市 紐約匯市 東京匯市2日 1日 1日美元/日圓 13.85%/14.45% 13.60%/14.10% 13.60%/14.30%歐元/美元 9.60%/11.10% 10.20%/10.55% 9.60%/11.10%歐元/日圓 13.55%/16.55% 14.60%/15.60% 13.55%/16.55%

3個月期外匯期權隱含波動率：

東京匯市 東京匯市2日 1日美元/日圓 14.00%/14.60% 14.00%/14.60%-----------------------------------------------------------上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.35%/2.10%，東京匯市1日為1.35%/2.10%。

(韓方 編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，並不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235