大陸期貨:黃金短期震盪格局未變

市場回顧】

時值月末、季末以及半年末，一些賬戶資金流重組，股市和商品價格回落，美元受此支持走強，國際金價先揚後抑，跌破10日均線，最後勉強收在60日均線附近。紐約期金主力合約0908開於938.1，電子盤一度上漲至最高945.4美元，但進入美國盤後受美元走強打壓大幅下跌，最低至925，最後收於927.4美元，相比前一日收盤價下跌13.3美元或1.41%。

國內方面，上海期金在電子盤帶動下一路上行，最後收盤於207.37元/克。較前一日結算價上漲1.72元或0.84%。

今日紐約期金主力合約開盤價為926.5美元，預計上海期金將以204.5元左右開盤。

基本面分析】

l 國際貨幣基金組織週二公佈的數據顯示，09年第一季度美元佔全球外匯儲備的份額升至64.9%，觸及2年高點；但整體外匯儲備則連續第三季度減少。

l 本周關註：週四歐元區利率協議，週四美國非農數據。

l SPDR Gold Shares(GLD)黃金ETF 6月30日減倉5.19噸。SPDR Gold Trust目前持倉為1,120.55噸。

後市展望】

金價近期缺少趨勢性方向，本週四之前缺乏關鍵數據指引，週四的歐洲央行議息會議後的聲明將對經濟前景做出判斷。美元昨日雖然走強，但仍然受到均線壓制，近期金價仍以震盪格局為主。

價位(美元/盎司)解釋折合滬金價格(元/克)

阻力950整數關口(強)208.7

940整數關口(強)206.5

93310日均線(弱)204.9

支撐92760日均線(強)203.6

920整數關口(弱)202.1

913前期低點(弱)200.5

央行動態】

央行上一次利率改變時間當前利率水平下一次會議時間預期

歐央行09年5月7日減息25點1.00%7月2日利率不變

澳央行09年4月7日減息25點3.00%7月7日利率不變

英央行09年5月7日減息0點0.50%7月8日利率不變

加央行09年4月21日減息25點0.25%7月21日利率不變

相關數據】

SPDR Gold Trust 截至6月30日黃金持有量

時間黃金持有量(盎司)黃金持有量(噸)持有總價值(美元)增減倉(噸)

2009-6-3036,026,7701,120.5533,655,237,537-5.19

2009-6-2936,193,6841,125.7433,847,782,9620.00

2009-6-2636,193,6841,125.7434,084,159,8920.00

2009-6-2536,193,6841,125.7433,912,613,422-5.50

2009-6-2436,370,4261,131.2433,942,249,6320.00

2009-6-2336,370,4261,131.2433,478,898,6690.00

2009-6-2236,370,4261,131.2433,424,709,926-0.91

美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公佈當周COMEX黃金期貨持倉報告(截止6月23日)

日期未平倉合約大戶持倉

非商業持倉(基金持倉)商業持倉(套保)總計

多頭空頭套利多頭空頭多頭空頭

6月23日370,347195,65429,36039,29884,584279,014319,536347,672

6月16日371,997202,68727,14437,90980,885288,253321,481353,306

6月9日387,181215,78526,11138,44878,765303,812332,998368,371

6月2日391,057215,96828,62838,55180,715307,236335,234374,415

5月26日396,965209,73332,42543,27382,709290,845335,715366,543

5月19日367,931185,93236,34842,25085,018268,083313,200346,681

5月12日359,517184,50945,63236,82884,161255,341305,498337,801

本周關注數據(6月22日-6月26日)

時間事件前值市場預測結果

6月30日7:30日本5月失業率5.00%5.2%5.2%

6月30日16:00德國6月季調後失業率8.20%8.3% 8.3%

6月30日16:30英國第一季度GDP季率終值-1.9% -2.1% -2.4%

6月30日16:30英國第一季度GDP年率終值-4.1% -4.3% -4.9%

6月30日17:00歐元區6月消費者物價調和指數年率初值0.00%-0.2%-0.1%

6月30日21:45美國6月芝加哥採購經理人指數34.939.0 39.9

6月30日22:00美國6月消費者信心指數54.955.1 49.3

7月1日16:00歐元區6月製造業採購經理人指數終值40.7

7月1日16:30英國6月製造業採購經理人指數45.4

7月1日22:00美國6月ISM製造業指數42.844

7月2日17:00歐元區5月生產者物價指數月率-1.00%

7月2日17:00歐元區5月生產者物價指數年率-4.60%

7月2日17:00歐元區5月失業率9.20%

7月2日19:45歐元區7月央行公佈利率決議1.00%1.00%

7月2日20:30美國6月非農就業人數變化-34.5萬

7月2日20:30美國6月失業率9.40%

7月3日15:58歐元區6月服務業採購經理人指數終值44.5

7月3日17:00歐元區5月零售銷售月率0.20%

7月3日17:00歐元區5月零售銷售年率-2.30%