亞洲匯市29日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

因投資者預計現匯匯率將繼續振蕩，亞洲匯市29日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高。

綜合外電1月29日報道，亞洲匯市29日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高。因為投資者猜測，受當前掀起的新一輪避險浪潮影響，現匯匯率很可能會維持振蕩態勢。

日本某大型銀行的期權交易商表示，29日當周美元兌日圓走勢有些難以預測，因為歐洲財政問題相關擔憂對歐元構成沖擊，導致美元和日圓兌歐元均走強。

該交易商稱，29日當周美元在89-91日圓區間波動，但隨時可能朝任一方向突破，這促使投資者同時對沖匯率上行和下行風險。

他說，一位日本投資者在12.95%的隱含波動率水平買入面值1億美元的1個月期平價跨式期權，另一位投資者則在13.05%的隱含波動率水平買入類似期權。

東京另一位期權交易商表示，未來7天期權隱含波動率有望升至下一技術位14.5%。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
-----------------------------------------------------------
東京匯市 紐約匯市 東京匯市
29日 28日 28日
美元/日圓 12.60%/13.30% 12.25%/12.95% 12.35%/13.05%
歐元/美元 10.35%/10.75% 10.55%/10.95% 10.55%/10.95%
歐元/日圓 13.45%/14.25% 13.00%/13.80% 13.30%/14.10%

3個月期外匯期權隱含波動率：
東京匯市 東京匯市
29日 28日
美元/日圓 13.05%/13.65% 12.85%/13.45%
-----------------------------------------------------------
上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.95%/1.45%，東京匯市28日為1.15%/1.65%。

(錢丹萍 實習編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235