亞洲匯市18日歐元兌美元外匯期權隱含波動率走高

因現貨匯率走低，亞洲匯市18日，歐元兌美元外匯期權隱含波動率走高。

綜合外電2月18日報道，亞洲匯市18日，歐元兌美元外匯期權隱含波動率走高，因市場對歐洲債務問題的持續擔憂導致現貨匯率觸及1周低點，從而引發了投資者對沖歐元進一步下跌風險的需求。

亞洲匯市早盤，歐元兌美元一度跌至1.3557美元，為2月12日觸及1.3532美元來的最低水平，從而促使投資者買入歐元兌美元跨式期權。

歐元走低主要由于前夜市場出現了有關意大利財政狀況的擔憂情緒，導致那些已經因希臘、西班牙和葡萄牙債務問題而憂心忡忡的投資者更加恐慌。

交易員們稱，歐元人氣正在惡化，許多投資者將歐元16日短暫的大幅上漲視為歐元在長期跌勢中的一個微小反彈。

一位日本期權交易員稱，一些投資者從15日當周初就開始買進2個月期左右、執行價為1.33美元的歐元看跌期權。他補充稱，這些投資者正在建立新頭寸，這使他覺得會有更多人買進此類歐元期權。

交易商們稱，部分交易員買回了之前已賣出的短期跨式期權，他們此前之所以要賣出這些期權，主要是認為日圓和其他亞洲貨幣不會在中國農歷新年假日期間出現大幅波動，期權買方不會行權，因此有望賺取期權費。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
18日 17日 17日
美元/日圓 11.40%/12.10% 11.25%/11.60% 11.10%/11.80%
歐元/美元 11.45%/11.85% 10.75%/11.20% 10.85%/11.25%
歐元/日圓 14.10%/14.90% 13.75%/14.15% 14.25%/15.05%

3個月期外匯期權隱含波動率：
東京匯市 東京匯市
18日 17日
美元/日圓 12.00%/12.60% 12.35%/12.75%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.3%/0.8%，東京匯市17日為0.55%/1%。

(錢丹萍 實習編輯)

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