滬深300指數探底回升權證市場普遍下跌(更新一)

滬深300指數1月8日低開，盤中探底回升，權重股上漲居多，176只上漲，101只下跌。滬深300指數交易區間3,426.70～3,482.08點，收盤報3,480.13點，較1月7日上漲8.67點或0.25%。權證市場普遍下跌。

滬深300指數1月8日低開，盤中探底回升，權重股上漲居多，176只上漲，101只下跌。行業板塊方面，傳媒娛樂、電子器件、電子信息、房地產漲幅居前，分別上漲2.53%、2.04%、1.88%、1.75%。概念板塊方面，物聯網、迪斯尼、3G概念漲幅居前，分別上漲2.62%、2.26%、2.12%。權證市場普遍下跌。滬深兩市交易的7只權證中，1只上漲，6只下跌。上漲權證為長虹CWB1(580027) ，受正股上漲影響，長虹CWB1漲0.38%。下跌權證中，受正股下跌影響，石化CWB1(580019)跌幅居前，跌5.33%，贛粵CWB1(580017)、寶鋼CWB1(580024)分別跌3.19%、3.09%，其余跌幅在0.93%～2.51%。

滬深300指數今日低開后盤中震蕩下行，尾盤權重股反彈帶動大盤回升，多數板塊上漲，成交量較昨日萎縮。大盤快速下跌后逢低買盤推動股指回升，滬深300指數收于60日均線下方，上方多條均線壓力或將限制大盤短期表現。權證市場普遍下跌，石化CWB1(580019)領跌，表現明顯遜于正股，該權證為大盤權證，收盤溢價率為63.27%，估值壓力較大，后市表現或將繼續落后于正股。長虹CWB1(580027)上漲，家電板塊上漲，正股四川長虹(600839) 漲2.56%，提振該權證表現，該權證收盤溢價率為27.10%，存在一定估值壓力。

葛洲CWB1(580025)行權期為2010年1月4日至2010年1月10日，行權價為7.66元，行權比例1:0.59，最后交易日為2009年12月31日（星期四），從2010年1月1日（星期五）起終止交易，存續終止日為2010年1月10日。

中興ZXC1(031006)行權期為2010年2月1日至2010年2月12日，行權價為42.394元，行權比例1:0.922，存續終止日為2010年2月21日，最后交易日為2010年2月5日（星期五），2010年2月8日（星期一）至2010年2月12日（星期五）為不可交易的行權期。

世華財訊2010年1月8日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率 杠桿倍數
031006 中興ZXC1 -0.93 6.390 42.394 0.9220 44 0.918 2.445 13.68 6.26
580017 贛粵CWB1 -3.19 4.821 10.040 2.0000 51 0 0.205 50.19 3.44
580019 石化CWB1 -5.33 1.119 19.150 0.5000 54 0 0.004 63.27 5.85
580022 國電CWB1 -2.51 2.568 7.470 1.0000 133 0 0.454 40.79 2.78
580024 寶鋼CWB1 -3.09 1.409 12.160 0.5000 176 0 0.190 64.96 3.22
580026 江銅CWB1 -2.01 5.076 15.400 0.2500 274 6.203 5.513 -11.21 1.98
580027 長虹CWB1 0.38 2.930 5.230 1.0000 587 1.190 1.557 27.10 2.19
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年1月8日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
031006 中興ZXC1 0.606 0.071 5.796 -9.213 2.840
580017 贛粵CWB1 0.156 0.168 0.741 -1.245 0.166
580019 石化CWB1 0.011 0.014 0.145 -0.206 0.020
580022 國電CWB1 0.471 0.261 1.713 -0.898 1.046
580024 寶鋼CWB1 0.254 0.104 2.020 -1.063 0.919
580026 江銅CWB1 0.980 0.002 1.671 -1.021 10.624
580027 長虹CWB1 0.763 0.089 2.513 -0.398 4.619
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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