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經濟數據今日發布，加息預期籠罩市場，滬深300現指昨日又現探底回升走勢，1月25日低點2919點盤中獲支撐；IF1106本周五到期交割，尾盤減倉1403手。
期現套利方面，IF1106全天大多數時間處于貼水狀態，升水多出現在早盤，基差走勢與期價走勢再度回歸負相關。13點46分，其貼水達日內最大值5.63點。IF1107全天保持升水狀態，游走于無套利區間內，10點26分，其升水達日內最大值15.35點，未能超出23.94點的期現套利閥值。跨期套利方面，四個合約表現相當，收盤價均與上一交易日結算價幾乎持平，IF1107-IF1106游走于7點-11.2點，重心較上一交易日有所下滑，由于本周五IF1106到期交割，前期入場的買入IF1107賣出IF1106的跨期套利倉獲利即可了結。
5月份的宏觀經濟數據今日將發布，由于領先指標PMI是2010年9月份以來的低點，因此我們認為經濟數據如固定資產投資、工業增加值、中國消費品零售總額等各項指標可能出現持續回落走勢。從公布的金融數據來看，在管理層采取控制信貸額度，嚴格貸存比和核心資本充足率管理等諸多手段下，5月份的新增人民幣貸款為5516億元，低于此前6100億元的調查中值，M2同比增長15.1%，亦是略低于市場預期。如果今日公布的CPI數據符合市場預期的話，即5.4-5.5，當前市場的主要矛盾依然是6月份的加息靴子何時落地。從技術形態來看，連接滬深300現指2008年11月7日的低點與2010年7月2日的低點所構成的上升趨勢線，現指三個交易日盤中在該趨勢線上獲支撐。從持倉量來看，IF1106昨日減倉1403手，IF1107增倉1850手，主力仍有移倉可能。我們認為，今日數據公布后，盤中波動可能較大，再結合現指多項技術指標仍處于低位，短線行情或仍有反復。IF1106上方壓力位參考2970點，下方支撐位參考2920點。操作方面，IF1106高位空單繼續持有；還未入場的投資者暫時觀望或者短線交易。
(陳蘇珊 實習編輯)
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