信貸違約掉期價格顯示亞太地區債券風險下降

《彭博社》(Bloomberg)周三(3日)報導，信貸違約掉期(credit-default swaps)指數交易商的價格資料顯示，保險公司與亞太地區主權債券防範不付款(non-payment)風險的成本向下走降。

雪梨時間10：52，澳洲西太平洋銀行(Westpac Banking Corp.)(WBC-AU)價格顯示，Markit iTraxx Australia指數下跌3個基點至118.5點。根據數據供應商CMA的資料，該指數正朝上周二(3/26)以來最低收盤點數邁進。

香港時間08：32，蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland Plc.)(RBS-UK)價格顯示，涵蓋除日本以外40家投資等級借貸業者的Markit iTraxx Asia指數亦下跌2點至119點。CMA亦指出該指數正朝上周二以來最低水位靠攏。

東京時間09：29，德意志銀行(Deutsche Bank AG)(DBK-DE)價格顯示，Markit iTraxx Japan指數下跌1個基點至113點。CMA資料也顯示，該指數恐出現上周四(3/28)以來首次下跌的情形。

信貸違約掉期指數下跌代表違約風險走降，反之則代表風險升高。

倘若發生違約情形，掉期合約將會支付買方票面價值以換取相關證券(underlying securities)。