專題探討─外匯進階學習∶交易RSI的三種方法

技術指標有時是危險的。

對交易者而言，技術指標能讓以往走勢的含義更為清晰；但如果沒有適當的前提，技術指標會令你虧很多。

原因很簡單∶技術指標對未來的預測並不比某個人更準確。

技術分析其實就是這樣∶通過回顧過去走勢來判斷未來的可能性。技術分析能讓交易者的贏面更大，技術指標亦能讓交易者更準確地把握住機會。

相對強弱指標RSI是一項廣為應用的技術指標，往往是交易者學到的第一個技術指標——然而在發現它不是每次都奏效後，RSI也經常成為交易者拋棄的第一個指標。

其實RSI的內涵比它的默認用法所顯示的要更多。本文中，我們將探討RSI的三種用法。

RSI的默認用法

在以往專題中，我們曾不止一次討論到RSI，如交易RSI的簡單方法，或如何使用RSI在外匯市場上交易等等。RSI的默認用法是∶等待指標進入超買（70上方）或超賣（30下方），如下所示。

識別相對強弱

一旦RSI從超買或者超賣區域退出，交易者就可以考慮觸發相反方向的交易（退出超買區域時做空，退出超賣區域時做多）。

這一手段自身而言是有效的，特別是在長線當中，結合有效的資金管理時。

方法1∶日線1∶2風險回報比

最簡單的方法往往很實用。

下面的例子中，歐元/美元日圖RSI曾在2013年中5次觸發交易，皆為下穿70水平的空單入場信號。見下圖∶

RSI由超買、超賣的穿出或預期大幅價格移動

注意到圖中RSI發出的5次信號中，有3次匯價馬上開始下挫，並在回調前跌幅超過500點。

更有意思的是∶匯價年內總體趨勢上行，年開盤1.3183，收於1.3776。然而我們看到的5次信號均為反向交易的觸發信號，其中3次還有不俗的表現。

因此，即使歐元/美元年內漸高，RSI發出的3次信號仍能讓交易者獲利不菲。

在此基礎上，交易者可以更進一步，調整風險—回報比；因為RSI觸發的總歸是逆趨勢的短期回調信號。如果抓好回調，獲利是不菲的，不過風險則更需要控制。

方法2∶ 使用RSI背離抓回調

RSI背離有時非常的有趣，它往往能為你找到匯價大幅回調的前兆。

RSI 背離

RSI背離抓回調的關鍵點在於風險控制，因為一旦趨勢沒有回調，這樣的逆勢交易就會變得十分昂貴。

RSI背離的機會往往少於標準的RSI信號觸發，但交易者仍需要注意這樣的潛在機會，並保證合適的前提∶抓回調時使用1∶2或更小的風險回報比。

方法3∶ 長期趨勢過濾器

許多資深交易者喜歡在多重時間框架中分析走勢，這樣的好處就是為分析提供了不同的視角。

交易者可以在大的時間框架內找尋整體趨勢的方向，然後在小的時間框架內找尋入場位置。大框架提供宏觀趨勢，而小框架優化風險/收益比率。

日圖與小時圖的組合是一個典型，在日圖中找到趨勢後，可以在小時圖上尋求入場時機。

在日圖上，可以用一系列的機制來定義趨勢∶價格行為、均線、ADX（平均方向指數）都是定義趨勢方向不錯的指標。

在定義了趨勢後，就可以進一步用更小的時間框架來確定入場時機。當RSI走至低位時選擇入場往往會擁有更小的下方風險及更大的上方收益。

外匯學習∶在小時間框架內用RSI抓入場時機

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（ James Stanley撰寫， 張力 譯） jlzhang@fxcmasia.com

來源:www.dailyfx.com.hk