最佳單網格利潤設定密技

目前很多人都對於合約網格網格交易的單網格利潤到底要設定多少比較好，

其實這部分沒有一個一定的標準，

除非你有回測系統可以針對同時段不同設定去作回測比較，才能有個比較準確地回答！

我這邊用個大概的例子來討論一下，

這邊有兩張合約網格的圖，

一個是 50 倍槓桿，網格拉滿 200 格，單網格利潤 0.09%，

另一個是派網官網社群借用別人的合約網格範例，49 倍槓桿，網格數 51 格，但是不知道單網格利潤，

兩邊來做比較討論時，因為操作金額不同，所以就用百分比來做討論可能會比較準確！

這兩個商品可以從每天套利次數做個比較，前者是平均每日約 60 次（4302/72），後者平均日每日 2 次（40/19)，

兩者每日套利次數差異相當大，這邊有幾個要討論的點，

首先是網格數如果設定太少，當幣價上下震盪時，都碰不到網格的位置，也就都不會成交，

無法成交套利的網格數設定，對網格交易來講意義就不大！

但是如果網格數設定過多，雖然在震盪時，會很快地持續上下買賣成交套利，

但是每筆交易都要手續費，

當單網格利潤設定過低時，你刷到的利潤大多數都被手續費扣掉了，自己能留下來的利潤就會變得很低，

雖然套利買賣次數多，但是這個獲利大多不是你的，這樣也就沒有太多意義！

再來看一下派網合約的手續費率，

普通客戶的 Maker(掛價交易) 為 0.02%，Taker（市價交易）為 0.05%，

意思就表示合約網格開關單時的手續費是各 0.05%，

平時的成交都是掛價等待成交的，所以手續費率是 0.02%，套利一次就是要扣 0.04%（系統上顯示的單網格利潤是已經扣除手續費），

我把這兩邊交易的平均每日套利比例計算一下，

圖一的每日套利利潤約為 1.518%(109.29%/72)，所以交易了 72 日，套利利潤為 109.29%，年化約為 551.58%

圖二的每日套利利潤約為 0.699%(13.29%/19)，所以交易了 19 日，套利利潤為 13.29%，年化約為 244.62%

這兩個商品的比較，我想大家應該都會認為圖一的報酬率明顯會比較好，

這邊也提供圖一的參數設定給大家參考！

這邊做個簡單的結論，

以上的討論只是以大概的例子做個討論，

這中間可能還會牽涉到執行期間行情的變化，

區間大小的設定，跟開單的位置，

以及跟執行期間到底有沒有低於區間下限（像圖一的單，執行期間最大浮虧達 - 634.3%，也有部分時間是低於下限沒有執行套利的）

這些種種都有可能再產生出不同的結論，

不過確定的就是，網格數不要設太少，以免刷不到套利利潤，

至於網格數要設多少，也就是單網格利潤大概要在什麼範圍會比較好？？

因為我當時開單時有開了好幾個不同區間跟網格數的合約網格，

我目前的建議是，單網格利潤可能設定在 0.1%~0.15% 左右的範圍，

是可以達到較高套利利潤及跟手續費平衡的單網格利潤設定！

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