【永豐期貨】亞股續弱! 金融傳產撐盤守16800!

※來源:永豐期貨

期貨走勢

台指期週一下跌 4 點至 16835 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 24.7 點,電子期逆價差擴至 - 1.37 點,金融期轉為正價差 0.25 點。現貨部分,三大法人賣超 81.86 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加 693 口至 - 7172 口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加 520 口至 - 25972 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1398 口至 - 11206 口。

上週五美國股市繼續走高,道瓊、標普指數續刷新歷史新高,而表彰科技股的 Nasdaq 則逐漸向前波高點逼近,同時帶動台指期夜盤以上漲 65 點至 16904 點作收。不過雖然台股週一仍有向上攻高意圖,但亞洲股市多數偏弱表現,陸港股市賣壓重,尤其陸股跌幅高達 2% 以上,拖累台股權重股普遍跌多漲少,所幸 10:30 後,市場逐漸有買單敲進,尤以金融、塑化傳產類股扮演撐盤要角,其中尤以國泰金、南亞紛紛大漲 3% 以上為主要功臣,帶動台股自低點拉抬反彈逾百點拉回至平盤,終場小漲 0.03% 以 16859.70 點作收。整體而言,雖然臨近 17000 點市場追價稍有怯步,多檔權重電子股也有多頭歇息跡象,但所幸金融、傳產族群強勢撐盤,加上歐美股市多方氣盛,建議現階段仍不宜任意猜頭。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 17100 點,賣權集中在 16800 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 17000 點,賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.28 升至 1.33。買權平均隱含波動率由 13.72% 升至 14.87%,賣權平均隱含波動率由 15.66% 升至 16.74%,買賣權皆升。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。   (永豐期貨研調)
 
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