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【永豐期貨】台指選擇權盤前-川普緩頰 台股反彈收小紅

※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 49 點至 10580 點。價差方面,台指期正價差擴至 19.29 點,電子期正價差擴至 1.12 點,金融期正價差縮至 1.53 點。現貨部分,三大法人賣超 126.47 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 2896 口至 16282 口,其中外資多單減碼超過空單減碼,淨多單減少 3820 口至 47150 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3350 口至 16499 口。

週二由於川普表示中美貿易戰僅是「一場口角」,市場緊張情緒大幅降溫,激勵美股三大指數反彈收紅,激勵週三亞洲股市普遍走高,加權指數跳高開出後持續向上攻高,盤面上由台積電、台塑化、國泰金等權值股領軍走揚,而陸港股市開盤後也持續走高帶動市場樂觀情緒持續發酵,讓台股一點以前皆未出現明顯拉回,指數最高站上 10612.5 直逼季線反壓,然而一點開始結算行情後多檔權值股出現調節賣壓,終場加權指數上漲 41.46 點或 0.39%,收在 10560.71 點,成交量能由 1400.99 億降至 1139.30 億。整體而言,今天雖然指數反彈走揚,加上陸股似乎有築底跡象,但台股日 K 上影線也暗示要挑戰季線反壓的信心仍稍嫌不足,加上國際股市仍持續在走中美貿易的消息面,操作上仍是建議等待國際情勢較為明朗再行進場。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10600 點,賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 13400 點,賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.1 升至 1.34,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 23.03% 降至 12.35%,賣權平均隱含波動率由 28.1% 降至 15.78%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。   (永豐期貨研調)
 
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