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【永豐期貨】台指選擇權盤前-Fed強鴿 台股驚驚漲收復10600點

※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 74 點至 10588 點。價差方面,台指期為逆價差 - 21.55 點,電子期逆價差 - 0.8 點,金融期為逆價差 - 3.51 點。現貨部分,三大法人買超 99.22 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 5274 口至 31939 口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加 6800 口至 63502 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4114 口至 28537 口。

週四凌晨兩點 Fed 公布最新的利率決議,除了如市場預期維持原訂利率外,點陣圖暗示 2019 年升息次數降至 0 次,而 5 月開始縮表規模將開始放慢,而 9 月將暫停縮表,整體鴿派程度超過市場預期,市場擔憂經濟下滑程度出乎意料,導致美股盤中最後 1 小時出現拉回,道瓊、標普翻黑,而 Nasdaq 則收斂漲幅至平盤附近。所幸隨著市場逐漸消化,美股電子盤走高,使亞洲主要股市均已紅盤開出,台股在台積電、鴻海、大立光電子三王的攜手上攻下走強,盤中除了 9:30 受美股電子盤拉回而出現拉回,其餘時間盤勢都呈現緩步走升格局,終場加權指數上漲 57.99 點或 0.55%,收在 10609.55 點,量能 1113.76 億,較前一日減少 79.3 億。技術面觀察,週四日 k 連二走高,但是量能略為降溫,指數以驚驚漲的態勢攻上 10600 點關卡,但基於美股指數以及上證指數目前都呈現高檔震盪格局,建議投資人仍需留意追高風險。

選擇權分析

從選擇權籌碼面觀察,全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.43 升至 1.5,而外資、自營商持續呈現買 Call 賣 Put 的操作方向,反應籌碼面為偏多架構,VIX 指數下降 0.34 至 12.41。因此從選擇權的許多面向觀察,台指後勢仍有向上機會。   (永豐期貨研調)
 
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