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【永豐期貨】台指選擇權盤前-封關日狹幅震盪 台股量縮收紅

※來源:永豐期貨


◆期貨走勢

台指期週三上漲 2 點至 9924 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 8.26 點,電子期逆價差擴至 - 0.76 點,金融期逆價差縮至 - 0.68 點。現貨部分,三大法人買超 13.91 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 1974 口至 23444 口,其中外資多單減碼超過空單減碼,淨多單減少 1787 口至 50420 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1098 口至 23615 口。

週二美國科技股再度走軟,費半指數與 Nasdaq 指數跌幅分別為 1.45% 與 0.81%,不過盤後蘋果公布財報符合市場預期,利空出盡反應推升股價走高,使週三台股僅以小跌開出,盤中由於美股電子盤漲幅收斂,加上陸港股市走軟影響,台積電、大立光以及國泰金、富邦金等權值股都出現賣壓走低,不過所幸下檔支撐不弱,其他如鴻海、台塑、台化等權值股則出現買盤進駐,使台股跌幅不致擴大力守 9900 點之上,不過春節長假在即,面對中美貿易談判的不確定性因素,投資人離場觀望者眾,盤勢大抵在平盤上下整理,終場加權指數上漲 0.67 點或 0.007%,收在 9932.26 點,成交量能 994.74 億,較前一日增加 91.37 億。技術面觀察,週三日 K 開低走高留上影線收於平盤附近,日 KD 死亡交叉,而 MACD 柱狀體也連兩日降溫,技術面上反彈力道有趨弱跡象,後續台股面臨 9 天長假,建議投資人可在年假之餘稍加關注美股走勢以及中美談判的最新狀況。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10200 點,賣權集中在 9700 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10200 點,賣權未平倉最大量集中在 9900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.31 升至 1.39,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.32% 升至 12.79%,賣權平均隱含波動率由 15.96% 升至 16.62%,買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。   (永豐期貨研調)

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