【永豐期貨】台指選擇權盤後-絕地大反攻 台股強彈重回萬點
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 304 點至 9958 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 87.81 點,電子期逆價差縮至 - 3.96 點,金融期逆價差縮至 - 7.74 點。現貨部分,三大法人賣超 27.72 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 11684 口,使留倉部位轉為淨多單 9140 口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加 9645 口至 26347 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 5427 口,使留倉部位轉為淨多單 1147 口。

週四美股雖持續重挫,但跌幅已有縮減跡象,加上電子盤大漲,激勵亞股展開反彈走勢,週五台股平盤開出,早盤破低後隨即翻揚走升,加上電金權值股皆有買盤敲進拉抬,市場信心陸續回穩,指數也愈漲愈高,午盤過後重返萬點之上,終場加權指數上漲 239.7 點或 2.444%,收在 10045.81 點,成交量能 1439.82 億,較前一日縮減 654.68 億。今日八大類股全數上漲收紅,其中以機電類股漲幅 3.17% 表現較佳,營建類股漲幅 0.83% 表現相對一般。技術面觀察,今日大盤指數以長紅 K 開高走高重挫反彈上漲 239 點,不過成交量縮,加上 5 日線急速下壓,短線盤勢為空方控盤格局。籌碼方面,外資現貨持續賣超,但台指淨多單口數反而再增加近萬口,顯示外資態度仍未全面轉空,但後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10100 點,賣權集中在 9600 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11000 點,賣權未平倉最大量集中在 10600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.72 升至 0.78,小於中性值 1,反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 30.11% 降至 21.63%,賣權平均隱含波動率由 27.02% 降至 15.93%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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