【永豐期貨】台指選擇權盤後-上檔反壓沉重 台股紅翻黑週跌28點
※來源:永豐期貨


◆期貨走勢

台指期週五下跌 5 點至 10819 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 11.84 點,電子期逆價差擴至 - 0.47 點,金融期轉為逆價差 - 2.76 點。現貨部分,三大法人賣超 0.02 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 220 口至 10791 口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加 1239 口至 38194 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2096 口至 15762 口。

週四美債殖利率續飆高,加上川普表示中美貿易戰可能不會取得太大進展,四大指數全面收低,但週四日韓股市皆以紅盤開出,激勵台股開盤以上漲 10 點開出,盤面上受惠國際原油價格上漲帶動,台達化、國喬、中石化等塑化族群股價表現強勢,帶動指數一度站上 5 日線,雖多方早盤一度有上攻 10900 意圖,但電子權值股表現疲軟,拖累指數收斂漲幅,尾盤由紅翻黑,終場加權指數下跌 2.97 點或 0.027%,收在 10830.84 點,成交量能 1268.57 億,較前一日縮減 70.82 億。今日八大類股除了造紙類股與機電類股收黑,其餘皆收紅,其中以水泥窯類股漲幅 0.69% 表現較佳,機電類股跌幅 0.23% 表現較差。技術面觀察,今日大盤以帶上影線黑 K 棒連兩日失守 5 日線,整體盤勢仍持續偏弱,但在下方 10 日線持續上揚支撐下,指數持續在季線附近整理可能性大,操作上須注意風險並嚴設停損停利點。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 11100 點,賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11200 點,賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.34 降至 1.32,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.79% 降至 10.72%,賣權平均隱含波動率由 14.04% 升至 14.12%,買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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