【永豐期貨】台指選擇權盤後-電子類股賣壓重 台股量縮失守5日線
※來源:永豐期貨


◆期貨走勢

台指期週四下跌 56 點至 10824 點。價差方面,台指期為逆價差 - 9.81 點,電子期逆價差 - 0.35 點,金融期為正價差 1.28 點。現貨部分,三大法人賣超 42.41 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 5463 口至 10571 口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少 5509 口至 36955 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4472 口至 13666 口。

週三美股反彈上漲,四大指數全面收高,費半指數更強漲逾 1%,激勵週四台股早盤以上漲 14 點開出,一舉站上 10900 關卡,然而盤面上日前強漲的被動元件族群回檔,國巨盤中一度跌停,加上蘋概雙王大立光、台積電翻黑下挫,帶動指數由紅翻黑,尾盤賣壓出籠壓低指數,終場加權指數下跌 63.76 點或 0.585%,收在 10833.81 點,成交量能 1328.7 億,較前一日縮減 61.3 億。今日八大類股漲跌互見,其中以塑化類股漲幅 0.71% 表現較佳,食品類股跌幅 1.28% 表現較差。技術面觀察,今日大盤以帶短上影線黑 K 棒跌破 5 日線,指數挑戰 10900 無功而返,外資期現貨同步偏空操作,台指期貨淨多單再次減至 4 萬口以下。指數收盤跌落 5 日線,上方高檔密集整理區間,短線指數承壓,加上國際股市變數仍多,操作上須注意風險並嚴設停損停利點。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 11100 點,賣權集中在 10700 點。未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11200 點,賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.47 降至 1.34,大於中性值 1,籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.99% 降至 10.79%,賣權平均隱含波動率由 14.01% 升至 14.04%,買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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