【永豐期貨】台指選擇權盤後－亞股強強滾 台股大漲收復所有均線

◆期貨走勢

台指期週二上漲 119 點至 10785 點。價差方面，台指期正價差擴至 5.76 點，電子期轉為逆價差 - 0.27 點，金融期正價差縮至 0.92 點。現貨部分，三大法人買超 121.25 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3209 口至 14446 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1743 口至 45079 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 763 口至 13519 口。

期貨行情走勢方面，週一美股三大指數收紅，日韓股市早盤開高，激勵台指期上漲 29 點開出震盪，蘋概股漲跌互見，台積電大漲 1.89%，而股王大立光則下跌 0.63% 相對黯淡，不過今日推升台股最大功臣非金融股莫屬，受惠中國金融業開放利多，金融股股價全面噴出，且多檔壽險族群大漲 4% 以上，國泰更高達 6.53%，在金融股接棒衝刺下推升台指期終場大漲 119 點以 10785 作收。台股成交量能 1368.05 億，較前一日增加 262.56 億，顯示市場投資信心回溫，進場追價意願提升。技術面來看，加權指數以長紅 K 大漲一舉站上所有均線，也收復 11/9 長黑 K 一半以上的跌幅，不過指數再度臨近 10800 大關，預期短線仍為上有壓、下有撐的區間震盪格局。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10900 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.68 升至 1.91 達 2016 年 7 月中來最高，籌碼面為偏多架構。

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