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台股

【永豐期貨】台指選擇權盤後-大盤維穩 外資結算後淨多單仍5.5萬口之上

鉅亨台北資料中心 2017-10-18 16:35

◆盤勢分析

期貨走勢
        
台指期週三上漲 6 點至 10728 點。價差方面,台指期轉為正價差 3.72 點,電子期轉為逆價差縮至 - 0.11 點,金融期正價差擴至 1.96 點。現貨部分,三大法人買超 12.47 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 1907 口至 18925 口,其中外資結算後空單減少超過多單減少,淨多單增加 1713 口至 57714 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2427 口至 23458 口。

期貨行情走勢方面,昨晚道瓊與標普延續創高趨勢,加上台積電 ADR 也創新高,激勵今早 11 月份台指期上漲 21 點開出上攻,現貨開盤台積電、鴻海跳空開高,台股一度衝高臨近 10800 大關,然而上檔壓力稍重壓抑台股追高買氣,期現貨翻黑失守 5 日線,而今日適逢 10 月合約結算,11 月跌點普遍較 10 月跌點低 4~7 點,加上今日外資淨多單仍高達 5.7 萬口,外資偏多態度仍未轉變,午盤過後多檔權值股買單增加,指數回升收斂跌幅,終場 11 月台指期開高走低上漲 9 點作收。技術面觀察,週三大盤開高走低黑 K 小跌作收,成交量能增至 1368 億水準,多頭架構尚未明顯鬆動。以日線型態來看,日 K 收黑小跌失守 5 日線,不過所有均線仍多頭排列,行情偏多格局延續。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10900 點,賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量由 10800 上移至 10900 點,賣權未平倉最大量由 10700 下移至 10500 點。10 月合約結算後,全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.77 降至 1.71,籌碼仍屬偏多位階,籌碼面仍屬偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.57% 降至 9.1%,賣權平均隱含波動率由 17.37% 降至 12.43%。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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