【永豐期貨】台指選擇權盤後-壽險股匯損拖累 台股終結連五紅K
鉅亨台北資料中心 2017-05-31 17:01
◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週三下跌 62 點至 10031 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 9.72 點,電子期轉為逆價差 - 3.43 點,金融期轉為逆價差 - 10.78 點。現貨部分,三大法人賣超 42.87 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼 6261 口,淨多單降至 18779 口,其中外資多單減碼 6505 口,淨多單降至 57199 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼 7613 口,淨多單降至 9524 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數中性偏多預期逐漸降溫。
期貨行情走勢方面,端午長假期間國際股市表現平穩,帶動台指期以小跌 8 點開出後一度拉高站上 10100 點,現貨開盤小幅開平後期貨隨即翻黑下跌,加上新聞頭版報導蘋果新機將準時開賣,但反倒造成蘋概股利多不漲,蘋概股全面走跌,加上壽險股受到匯損陰霾影響殺聲隆隆,金融股跌超過 1% 拖累大盤走跌,加上尾盤 MSCI 權重調整爆出大量,終場開低走低以下跌 62 點作收。技術面觀察,週三大盤開低走低以帶上下影線小黑 K 失守 10100 點,而成交量能大增至 1229 億水準,短線量價結構轉為區間震盪型態。以日線型態來看,目前指數日 K 終結連五紅且失守 5 日線,多項技術指標有高檔死亡交叉向下疑慮,技術面轉為區間震盪型態。操作上建議可在前波高點與月線間來回操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10200 點,賣權集中在 10000 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10200 點,賣權未平倉最大量集中在 9800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.32 降至 1.22,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 8.55% 升至 8.99%,賣權平均隱含波動率由 10.62% 升至 11.38%,買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示中性偏多預期稍降溫。
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