永豐期貨台指選擇權盤後-量能續強 台指趨向觀望
鉅亨台北資料中心 2017-02-03 16:55
◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週五上漲 64 點至 9439 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 16.56 點,電子期逆價差縮至 - 1.03 點,金融期逆價差縮至 - 2.29 點。現貨部分,三大法人賣超 49.93 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼 3955 口,淨多單增至 21818 口,其中外資多單加碼 3397 口,淨多單增至 65443 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼 3695 口,淨多單增至 22220 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面,美股漲跌互見稍見止穩,且逆價差過大帶動台指期以上漲 43 點開出,連帶現貨開盤反彈開出後,指數一度衝高挑戰昨日黑 K 棒中值,加上台幣早盤強升一度升破 31 元整數大關,推升期現貨同步走高,但陸股平盤開出後隨即震盪走低,加上題材股如大同玉晶光盤中跳水翻黑大跌,指數一度翻黑所幸尾盤電子股翻紅,終場開高走高以上漲 64 點作收。技術面觀察,週五大盤開高走平以十字線小紅 K 創下收盤新高,而成交量能縮小至 994 億水準,短線量價結構轉為多空激戰收斂待變型態。以日線型態來看,目前指數連二日出量但僅小漲,所有均線持續翻揚向上,多項技術指標高檔背離現象加重,技術面轉為三角收斂型態。操作上建議等待多空突破開紅盤高低點後順勢操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9500 點,賣權集中在 9300 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 9600 點,賣權未平倉最大量集中在 9300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.09 升至 1.16,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.78% 降至 10.24%,賣權平均隱含波動率由 14.53% 降至 14.17%,買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多。
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