亞洲匯市29日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

亞洲匯市29日美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高，現匯逼近15年低點。

綜合媒體10月29日報道，東京匯市29日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高，因為美元兌日圓下滑至近期創下的15年低點附近。

基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率報11.20%/11.90%，紐約匯市28日報11.05%/11.75%。

美元兌日圓在29日亞洲交易時段前市最低下探至80.56日圓，僅略高于25日創下的15年新低80.41日圓，因為日本出口商出于月末結算需求而賣出美元，將海外利潤兌換成日圓。

不過，一位大型日本銀行的期權交易商稱，這僅推動外匯期權隱含波動率小幅上揚，因為盡管美元兌日圓接近15年來最低水平，但該匯率仍維持在近期波動區間內。格林威治時間0350，美元兌日圓跌至80.53日圓。

這位期權交易商稱，即使晚些時候美元有所反彈，外匯期權隱含波動率也不太可能下滑，因為投資者預計美國聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee, 簡稱FOMC)將在11月2-3日的會議上推出進一步的寬松貨幣政策。根據這一政策舉措的規模，會議結果可能會造成外匯市場波動。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
29日 28日 28日
美元/日圓 11.20%/11.90% 11.05%/11.75% 11.00%/11.70%
歐元/美元 13.45%/13.70% 13.45%/13.70% 13.70%/13.95%
歐元/日圓 11.75%/13.75% 11.85%/13.85% 12.00%/14.00%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
29日 28日
美元/日圓 11.60%/12.20% 11.55%/12.15%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.70%/1.20%，東京匯市28日為0.70%/1.20%。

(杜慧琴 編輯)

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