亞洲匯市28日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

亞洲匯市28日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，但期權價格走低引發的逢低買盤或抑制進一步跌勢。

綜合媒體10月27日報道，亞洲匯市28日，美元/日圓外匯期權隱含波動率走低，因美元兌日圓走穩，對沖美元走低風險的需求下降，但交易商表示，期權價格走低可能會吸引逢低買盤，這或將抑制期權價格進一步走低。

基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率報11.00%/11.70%，紐約匯市27日報11.25%/11.95%。該隱含波動率下跌是由于東京市場前市交易中，美元在81.53-81.78日圓區間窄幅波動，遠高于本周早些時候創出的15年新低80.41日圓。

某大型日本銀行交易商表示，有投資者在11.30%的隱含波動率水平購買了1個月期美元/日圓平價跨式期權合約，這表明，在美國聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee, 簡稱FOMC)下周的政策會議之后，美元/日圓波動幅度可能加大，該匯率期權的需求也將持續存在。

該交易商表示，期權價格現在可能已經觸底，市場對買入日圓看跌/美元看漲期權合約的興趣濃厚。若美元兌日圓走高，此類期權合約將獲利。

交易商們稱，一些投資者可能認為，若FOMC定量寬松政策的規模小于預期，可能推動美元走高。

《華爾街日報》(The Wall Street Journal)27日報導稱，美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve, 簡稱Fed)可能公布在未來幾個月內購買數千億美元的美國國債，規模遠低于金融危機期間所購買的近兩萬億美元。

以下是北京時間11:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
28日 27日 27日
美元/日圓 11.00%/11.70% 11.25%/11.95% 11.15%/11.85%
歐元/美元 13.70%/13.95% 13.80%/14.05% 13.45%/13.70%
歐元/日圓 12.00%/14.00% 12.10%/14.10% 12.05%/14.05%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
28日 27日
美元/日圓 11.55%/12.15% 11.55%/12.15%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.70%/1.20%，東京匯市27日為0.95%/1.45%。

(杜慧琴 編輯)

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