亞洲匯市30日美元兌日圓外匯期權隱含波動率持平

亞洲匯市30日，因現匯走向不明，美元兌日圓外匯期權隱含率持平，基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報10.65%/11.35%。

綜合媒體9月30日報道，亞洲匯市30日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率持平，市場交投淡靜；期權合約的買賣盤勢均力敵，相互抵消。1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報10.65%/11.35%，與紐約匯市28日持平。

某大型日資銀行的期權交易商表示，一些市場人士同時買進短期看漲和看跌期權，因為他們預計美元兌日圓現匯在日本上半財政年度于周四結束后將出現波動。

但該交易商同時表示，由于美元兌日圓目前走向不明朗，其他一些市場人士出售了期權。他稱，目前市場形勢錯綜復雜，投資者預期各不相同。

上述交易商表示，目前市場正關注定于格林威治時間1230公布的美國第二季度國內生產總值(GDP)最終數據。他稱，如果該數據弱于預期同時美國國債收益率下跌，則可能導致美元走軟并推高期權隱含波動率。

該交易商表示，一些市場人士在12.30%的隱含波動率水平購買了面值不詳的2周期美元看跌/日圓看漲期權，執行價81.00日圓。如果美元在期權合約到期日跌至執行價以下，則該期權持有人將獲利。

以下是北京時間10:30的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
30日 29日 29日
美元/日圓 10.65%/11.35% 10.65%/11.35% 10.50%/11.20%
歐元/美元 12.00%/13.00% 11.90%/12.90% 11.90%/12.90%
歐元/日圓 14.15%/16.15% 14.20%/16.20% 14.10%/16.10%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
30日 29日
美元/日圓 11.20%/11.80% 11.00%/11.60%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.70%/1.20%，東京匯市29日為0.55%/1.05%。

(徐明明 編輯)

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