東京匯市26日美元兌日圓外匯期權隱含波動率微幅走低

東京匯市26日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率微幅走低，但進一步下跌的可能性不大。

綜合外電1月26日報道，東京匯市26日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率微幅走低，因現貨匯率小幅上揚令對沖美元下跌風險的需求減弱。

但交易商稱，鑒于美國銀行業監管提議令市場感到不安，加之在美聯儲(Fed)27日公布2010年首次政策會議決定前，投資者持觀望態度，預計外匯期權隱含波動率進一步下行的空間可能受限。

美元之所以溫和上揚，是因為市場人士預計Fed主席本·伯南克(Ben Bernanke)有望獲美國參議院(Senate)批準連任，并基于這種預期買進美元。

美國總統奧巴馬(Barack Obama)25日表示，他將給予伯南克最強有力的支持，這一表態進一步支持了市場的上述預期。

一些市場參與人士預計，伯南克連任相關擔憂情緒的減輕將對股市帶來提振，并推動美元兌避險貨幣日圓走高。

但日本一家大型銀行期權交易商稱，市場對美元看漲期權的需求有限，而且由于奧巴馬銀行業監管提議的相關細節尚未公布，不安情緒依然籠罩市場，預計26日當周剩余時間內外匯期權隱含波動率進一步下跌的可能性不大。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
26日 25日 25日
美元/日圓 12.30%/13.00% 12.40%/13.10% 12.75%/13.45%
歐元/美元 10.30%/10.70% 10.60%/11.00% 10.70%/11.10%
歐元/日圓 12.45%/13.25% 12.75%/13.55% 13.05%/13.85%

3個月期外匯期權隱含波動率：
東京匯市 東京匯市
26日 25日
美元/日圓 12.75%/13.35% 13.10%/13.70%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.05%/1.55%，與東京匯市25日持平。

(錢丹萍 實習編輯)

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