東京匯市25日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

因現貨匯率跌至1個月新低，東京匯市25日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高。

綜合外電1月25日報道，東京匯市25日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，因為繼美元此前跌至1個月新低后，投資者紛紛尋求買進對沖美元進一步下跌風險的期權。

東京匯市25日前市，美元兌日圓跌至09年12月18日以來最低水平89.71日圓。

交易商稱，由于市場對美元看跌期權的需求不斷增強，期權隱含波動率25日當周可能將繼續微幅上揚。

交易商稱，受圍繞美國總統奧巴馬(Barack Obama)銀行業監管提議的持續不確定性影響，美元可能會出現下跌。

日本一家大型銀行的外匯交易商稱，投資者仍在等待美國政府公布銀行業監管提議的具體細節，而這種不確定性可能會繼續給美元兌日圓匯率帶來不利影響。

東京某經紀行期權交易商稱，受美元將在未來幾周進一步走軟的預期影響，有投資者在隱含波動率位于14.95%處買進了面值為1億美元的美元看跌期權合約，執行價為85日圓。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
25日 22日 22日
美元/日圓 12.75%/13.45% 12.30%/13.00% 12.45%/13.15%
歐元/美元 10.70%/11.10% 10.50%/10.90% 10.75%/11.15%
歐元/日圓 13.05%/13.85% 12.75%/13.55% 13.20%/14.0%

3個月期外匯期權隱含波動率：
東京匯市 東京匯市
22日 21日
美元/日圓 13.10%/13.70% 13.00%/13.60%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.05%/1.55%，東京匯市22日報0.85%/1.35%

(錢丹萍 實習編輯)

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