亞洲匯市25日美元兌日圓外匯期權小幅走高

亞洲匯市25日，因投資者在加拿大峰會前對沖風險，美元兌日圓外匯期權小幅走高，關注周末加拿大峰會的結果。

綜合外電6月25日報道，亞洲匯市25日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高，因為日本投資者在本周末的加拿大峰會前買進外匯期權來對沖風險，此次峰會可能就政府如何應對歐洲財政問題提供新的線索。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報11.30%/12.00%，紐約市場前夜報10.95%/11.65%。

日本東京信金資產管理公司(Shinkin Asset Management)資深交易商Jun Kato稱，盡管機會渺茫，但各國首腦仍有可能在八國集團(G8)和二十國集團(G20)多倫多峰會上研究出解決歐洲債務危機的有效途徑，從而改善投資者情緒。

若此次峰會上確實提出了有效的解決辦法，投資者可能會更為積極地買進美元并拋出避險資產日圓。

交易商們稱，部分已經將上述可能性考慮在內的投資者買進了短期美元看漲期權合約。

交易商們稱，外匯期權隱含波動率的前景將取決于周末峰會的結果。若此次會議沒能提供新的線索，外匯期權隱含波動率或將跌至9%。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
25日 24日 24日
美元/日圓 11.30%/12.00% 10.95%/11.65% 10.65%/11.35%
歐元/美元 12.45%/13.45% 12.45%/13.45% 12.35%/13.55%
歐元/日圓 16.55%/18.55% 16.60%/18.60% 15.85%/17.85%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
25日 24日
美元/日圓 12.40%/13.45% 11.95%/12.55%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.30%/1.80%，東京匯市24日為1.05%/1.55%。

(鄭相羽 實習編輯)

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