亞洲匯市27日美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高

亞洲匯市27日，美元兌日圓外匯期權隱含率小幅走高，此前一周交投淡靜，基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率升至10.70%/11.40%。

綜合媒體9月27日報道，亞洲匯市27日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高，歸因于市場人士在交投相對淡靜的一周結束后重返市場；日本市場20日和23日因適逢法定假日而休市。基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率從紐約匯市24日的10.50%/11.20%升至10.70%/11.40%。

一家大型日本銀行的期權交易商稱，只要現匯匯率保持在當前水平附近，基準期權的隱含波動率在全球交易日剩余時段就不太可能有大幅變化。

這位交易商稱，美元兌日圓很可能呈窄幅波動。投資者對日本當局可能的干預保持謹慎，匯率下跌空間有限，而上漲空間將因日本出口商在第三季度結束前拋售美元而受限。

該交易商還稱，一位市場人士在11.65%的隱含波動率水平買進了6個月期美元看漲/日圓看跌期權合約，執行價為89.95日圓，期權金額不明。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
27日 24日 24日
美元/日圓 10.70%/11.40% 10.50%/11.20% 10.65%/11.35%
歐元/美元 11.40%/12.40% 11.40%/12.40% 11.40%/12.40%
歐元/日圓 13.55%/15.55% 13.50%/15.50% 13.80%/15.80%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
27日 24日
美元/日圓 11.00%/11.60% 11.20%/11.80%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.45%/0.95%，東京匯市24日為0.50%/1.00%。

(徐明明 編輯)

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