亞洲匯市19日美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走低

亞洲匯市19日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率僅小幅走低，因美元看漲期權受追捧；基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率小幅跌至9.65%/10.35%。

綜合媒體11月19日報道，亞洲匯市19日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率僅小幅走低，沒有再現19日當周早些時候大幅下挫的局面，因投資者尋求對沖美元兌日圓走高的風險。

由于美元兌日圓現匯持穩，基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率僅小幅走低，由18日尾盤的9.75%/10.45%小幅跌至9.65%/10.35%。

但交易商們稱，對美元看漲兌日圓看跌期權的需求抑制了隱含波動率的跌勢。

一家大型日本銀行的期權交易商稱，一位市場參與人士買入了執行價為86.00日圓的3個月期美元看漲/日圓看跌期權合約，合約面值為2億美元。如果在期權合約到期時美元突破86.00日圓，則該期權合約的持有者將獲利。

以下是北京時間10:30的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
19日 18日 18日
美元/日圓 9.65%/10.35% 9.75%/10.45% 10.05%/10.75%
歐元/美元 12.75%/13.00% 12.75%/13.0% 13.40%/13.65%
歐元/日圓 11.70%/13.70% 11.50%/13.50% 12.35%/14.35%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
19日 18日
美元/日圓 10.35%/10.95% 10.80%/11.40%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.00%/0.50%，與東京匯市18日持平。

(師衛娟 編輯)

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