亞洲匯市21日美元兌日圓外匯期權隱含波動率基本持平

因現匯匯率持穩，亞洲匯市21日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率基本持平，預計還將小幅走低。

綜合外電1月21日報道，亞洲匯市21日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率基本持平，因美元兌日圓現匯匯率的平穩走勢令市場人士無意購買期權對沖匯率大幅波動風險。

某東京大型銀行的一名期權交易員表示，一些交易員對伽瑪空頭頭寸進行了套現，但交易價值不詳；伽瑪空頭頭寸在現匯市場走勢穩定時能夠獲利。

期權交易員們表示，除非美元大幅跌破90日圓，否則美元兌日圓隱含波動率可能跌至10%。

某東京大型銀行的一名期權交易員表示，由于現匯市場的波動較09年減少，感覺期權市場已經恢復正常。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
21日 20日 20日
美元/日圓 11.30%/12.00% 11.25%/11.95% 11.45%/12.15%
歐元/美元 10.85%/11.25% 10.80%/11.20% 10.25%/10.70%
歐元/日圓 12.25%/13.05% 12.25%/13.05% 12.05%/12.85%

3個月期外匯期權隱含波動率：
東京匯市 東京匯市
21日 20日
美元/日圓 12.40%/13.00% 12.35%/12.95%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.70%/1.20%，東京匯市20日為0.60%/1.10%。

(錢丹萍 實習編輯)

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