亞洲匯市20日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

因市場預計現匯將跌破85日圓，亞洲匯市20日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高。目前市場關注日本央行干預日圓升值的可能性。

綜合媒體8月20日報道，亞洲匯市20日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，因投資者對美元兌日圓現匯短期跌破85.00日圓關口的預期增強，導致防范下跌風險的期權需求增加。基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率升至10.70%/11.40%，紐約匯市19日為10.55%/11.25%。

但東京某大型券商的期權交易商稱，只要匯率維持在近期85.00-86.00日圓區間內，隱含波動率就不太可能進一步擴大。北京時間15:30，美元兌85.37日圓，前夜報85.29日圓。

上述交易商稱，交易員正密切關注日本央行(Bank of Japan)干預日圓升值的可能性。

據當地媒體之前報導，日本央行行長白川方明(Masaaki Shirakawa)與首相菅直人(Naoto Kan)可能會面，討論可能采取的遏制日圓升值或刺激經濟的舉措，日本央行也可能召開緊急會議。但這些會議是否真的會召開還是個未知數。

該交易商補充稱，雖然東京時段沒有大單成交，但一些市場人士有意買進行權價在86.00日圓和86.50日圓的美元看漲兌日圓看跌期權，合約期限為兩周。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
20日 19日 19日
美元/日圓 10.70%/11.40% 10.55%/11.25% 10.45%/11.15%
歐元/美元 11.15%/12.15% 10.70%/11.70% 11.10%/12.10%
歐元/日圓 12.85%/14.85% 12.50%/14.50% 12.90%/14.90%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
20日 19日
美元/日圓 11.50%/12.10% 11.40%/12.00%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.20%/1.70%，東京匯市19日為1.20%/1.70%。

(師衛娟 編輯)

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