滬深300指數震蕩整理權證市場普遍下跌

滬深300指數1月19日微幅高開，盤中震蕩整理，權重股多數上漲，133只上漲，153只下跌。滬深300指數交易區間3,497.09～3,528.39點，收盤報3,507.48點，較1月18日上漲6.80點或0.19%。權證市場普遍下跌。

滬深300指數1月19日微幅高開，盤中震蕩整理，權重股多數上漲，133只上漲，153只下跌。行業板塊方面，物資外貿、玻璃、公路橋梁、金融漲幅居前，分別上漲1.87%、1.46%、1.37%、1.15%。概念板塊方面，股期概念、黃金概念、含可轉債漲幅居前，分別上漲1.71%、1.10%、0.87%。權證市場普遍下跌。滬深兩市交易的7只權證中，1只上漲，6只下跌。上漲權證為江銅CWB1(580026) ，受正股上漲影響，江銅CWB1漲0.28%。下跌權證中，即將到期的贛粵CWB1(580017) 、中興ZXC1(031006)跌幅居前，分別跌10.02%、7.51%，其余跌幅在0.21%～2.44%。

滬深300指數今日微幅高開后盤中震蕩整理，權重股上漲居多，板塊漲跌互現，成交量較昨日萎縮。股指期貨推出預期會為大盤股提供支撐，題材股也有表現機會，今日大盤兩次上行沖高均遭遇阻力，短期內大盤或震蕩整理。權證市場普遍下跌，即將到期的權證領跌打壓權證市場人氣，2只權證表現好于正股，5只權證表現遜于正股，整體溢價率有所回落。贛粵CWB1(580017)目前仍為價外權證，到期能否行權存在不確定性。短期內權證市場或仍難有較好表現。

中興ZXC1(031006)行權期為2010年2月1日至2010年2月12日，行權價為42.394元，行權比例1:0.922，存續終止日為2010年2月21日，最后交易日為2010年2月5日（星期五），2010年2月8日（星期一）至2010年2月12日（星期五）為不可交易的行權期。

贛粵CWB1(580017)第二次行權期為2010年2月27日前的10個交易日，即2010年2月8日到2010年2月12日（2010年春節前的一周），以及2010年2月22日至2月26日（2010年春節后一周）共10個交易日。行權價為10.04元，行權比例1:2，行權期間贛粵CWB1將停止交易，最后一個交易日為2010年2月5日（星期五），存續終止日為2010年2月27日。

石化CWB1(580019)行權期為2010年2月25日至2010年3月3日期間的5個交易日，行權價為19.15元，行權比例為1:0.5，在行權期石化CWB1將停止交易，最后交易日為2010年2月24日（星期三），存續終止日為2010年3月3日。

世華財訊2010年1月19日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率 杠桿倍數
031006 中興ZXC1 -7.51 8.333 42.394 0.9220 33 4.708 4.968 8.28 5.26
580017 贛粵CWB1 -10.02 4.581 10.040 2.0000 40 0 0.870 27.38 4.23
580019 石化CWB1 -2.44 0.958 19.150 0.5000 43 0 0.001 61.30 6.82
580022 國電CWB1 -0.52 2.672 7.470 1.0000 122 0 0.503 39.12 2.73
580024 寶鋼CWB1 -0.21 1.431 12.160 0.5000 165 0 0.144 70.90 3.07
580026 江銅CWB1 0.28 5.099 15.400 0.2500 263 5.928 5.267 -8.47 1.92
580027 長虹CWB1 -0.91 3.167 5.230 1.0000 576 1.980 2.050 16.46 2.28
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年1月19日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
031006 中興ZXC1 0.864 0.041 3.117 -7.162 3.206
580017 贛粵CWB1 0.444 0.263 1.266 -2.792 0.421
580019 石化CWB1 0.003 0.005 0.036 -0.060 0.004
580022 國電CWB1 0.508 0.266 1.681 -0.966 1.057
580024 寶鋼CWB1 0.213 0.101 1.719 -0.963 0.712
580026 江銅CWB1 0.980 0.002 1.578 -1.000 10.238
580027 長虹CWB1 0.822 0.066 2.360 -0.401 5.141
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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