亞洲匯市21日美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高

亞洲匯市21日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高；基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率走高至10.55%/11.25%。目前市場關注FOMC會議結果的公布。

綜合媒體9月21日報道，亞洲匯市21日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高，原因是在美國聯邦儲備委員會公開市場委員會(Federal Reserve Open Market Committee, 簡稱FOMC)21日晚些時候公布政策會議結果前，投資者買進對沖短期美元上行和下行風險的外匯期權。基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報10.55%/11.25%，高于紐約匯市20日尾盤的10.45%/11.15%。

某大型日本經紀行的期權交易商表示，在美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve, 簡稱Fed)會議后外匯期權隱含波動率或將下滑20個基點，除非會議結果令市場大大出乎市場意料。

這位交易商還表示，日本投資者9月21日當周不愿持有外匯期權合約，因為日本金融市場23日將因另一公共假期休市。日本市場20日休市。

這位交易商稱，一位投資者在11.0%的隱含波動率水平賣出了執行價為85.00日圓的6天期美元看跌兌日圓看漲期權，交易金額約為3,000萬美元。

鑒于此類期權合約的持有者在現匯匯率低于執行價的情況下將獲利，這一交易表明該投資者并不認為該匯率會跌破85.00日圓，因為市場擔心日本政府會采取干預行動推動日圓走軟。

以下是北京時間10:30的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
21日 20日 17日
美元/日圓 10.55%/11.25% 10.45%/11.15% 10.50%/11.20%
歐元/美元 10.55%/11.55% 10.50%/11.50% 10.20%/11.20%
歐元/日圓 12.80%/14.80% 12.75%/14.75% 12.20%/14.20%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
21日 17日
美元/日圓 11.00%/11.60% 11.00%/11.60%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.45%/0.95%，東京匯市17日為0.45%/0.95%。

(師衛娟 編輯)

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