亞洲匯市18日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

因現匯維持窄幅波動，亞洲匯市18日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低；基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率跌至10.55%/11.25%。

綜合媒體8月18日報道，亞洲匯市18日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，因現匯匯率維持窄幅波動，抑制了對沖美元大幅振蕩風險的需求。基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率跌至10.55%/11.25%，紐約匯市17日報10.90%/11.60%。

美元兌日圓前市一直在85.34-85.69日圓之間波動，日本出口商的賣單抑制了美元的漲勢，但短線投資者的買盤為匯率提供了支撐，因日本當局最近對強勢日圓的警告有所升級，意味著當局可能會采取措施抑制日圓進一步大幅上漲。

隱含波動率在20日前可能會再下跌20個基點，因有意拋售期權合約的投資者多于希望買入期權合約的投資者。

一家日本大型券商的資深交易員稱，18日當周以來賣單數量超過了買單數量。

他補充稱，有投資者在12.2%的水平賣出6個月期美元兌日圓平價跨式期權，期權面值為1億美元，又在13.25%的水平買入了面值為7,000萬美元的18個月期平價跨式期權。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
18日 17日 17日
美元/日圓 10.55%/11.25% 10.90%/11.60% 11.00%/11.70%
歐元/美元 11.20%/12.20% 11.60%/12.60% 11.65%/12.65%
歐元/日圓 13.25%/15.25% 13.40%/15.40% 13.60%/15.60%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
18日 17日
美元/日圓 11.40%/12.00% 11.65%/12.25%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.20%/1.70%，東京匯市17日為1.25%/1.75%。

(師衛娟 編輯)

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