滬深300指數震蕩整理權證市場全部下跌(更新一)

滬深300指數1月15日微幅高開，盤中震蕩整理，權重股漲跌互現，174只上漲，111只下跌。滬深300指數交易區間3,448.66～3,500.07點，收盤報3,482.74點，較1月14日上漲13.69點或0.39%。權證市場全部下跌。

滬深300指數1月15日微幅高開，盤中震蕩整理，權重股漲跌互現，174只上漲，111只下跌。行業板塊方面，房地產、玻璃、機械、服裝鞋類漲幅居前，分別上漲2.27%、2.20%、1.70%、1.66%。概念板塊方面，未股改、ST板塊、低碳經濟漲幅居前，分別上漲1.83%、1.45%、1.41%。權證市場全部下跌。滬深兩市交易的7只權證中，即將到期的價外權證贛粵CWB1(580017)、石化CWB1(580019)跌幅居前，分別跌6.05%、4.68%，即將到期的價內權證中興ZXC1(031006)跌4.10%，跌幅最小的為江銅CWB1(580026)，跌0.49%，其余跌幅在0.77%～3.26%。

滬深300指數今日微幅高開，盤初下探后震蕩上行，于60日均線受阻回落，板塊普遍上漲，房地產領漲，大盤成交量較昨日萎縮。滬深300指數近期在密集均線處震蕩整理，下方有120日均線支撐，而今日在60日均線遇阻，短期內大盤或將維持震蕩格局。權證市場全部下跌，即將到期的權證領跌。多數權證隨著到期日的臨近，溢價率有歸零的內在要求，價外權證將淪為廢紙。即將到期權證領跌打擊權證市場人氣，短期內權證市場可能仍難有較好表現。

中興ZXC1(031006)行權期為2010年2月1日至2010年2月12日，行權價為42.394元，行權比例1:0.922，存續終止日為2010年2月21日，最后交易日為2010年2月5日（星期五），2010年2月8日（星期一）至2010年2月12日（星期五）為不可交易的行權期。

贛粵CWB1(580017)第二次行權期為2010年2月27日前的10個交易日，即2010年2月8日到2010年2月12日（2010年春節前的一周），以及2010年2月22日至2月26日（2010年春節后一周）共10個交易日。行權價為10.04元，行權比例1:2，行權期間贛粵CWB1將停止交易，最后一個交易日為2010年2月5日（星期五），存續終止日為2010年2月27日。

石化CWB1(580019)行權期為2010年2月25日至2010年3月3日期間的5個交易日，行權價為19.15元，行權比例為1:0.5，在行權期石化CWB1將停止交易，最后交易日為2010年2月24日（星期三），存續終止日為2010年3月3日。

世華財訊2010年1月15日滬深權證

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率 杠桿倍數
031006 中興ZXC1 -4.10 7.691 42.394 0.9220 37 4.523 4.904 7.26 5.67
580017 贛粵CWB1 -6.05 4.414 10.040 2.0000 44 0 0.435 35.93 4.08
580019 石化CWB1 -4.68 0.958 19.150 0.5000 47 0 0.001 61.43 6.81
580022 國電CWB1 -3.26 2.643 7.470 1.0000 126 0 0.528 38.16 2.77
580024 寶鋼CWB1 -0.77 1.420 12.160 0.5000 169 0 0.138 72.81 3.06
580026 江銅CWB1 -0.49 5.074 15.400 0.2500 267 5.845 5.203 -7.95 1.91
580027 長虹CWB1 -1.81 3.142 5.230 1.0000 580 1.890 1.995 17.58 2.27
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年1月15日滬深權證敏感度指標分析

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
031006 中興ZXC1 0.841 0.043 3.655 -7.523 3.473
580017 贛粵CWB1 0.279 0.235 1.051 -2.043 0.275
580019 石化CWB1 0.004 0.006 0.053 -0.080 0.006
580022 國電CWB1 0.518 0.260 1.714 -0.958 1.112
580024 寶鋼CWB1 0.207 0.099 1.686 -0.922 0.697
580026 江銅CWB1 0.978 0.003 1.765 -1.080 10.291
580027 長虹CWB1 0.816 0.068 2.387 -0.400 5.106
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235