滬深300指數震蕩走低 權證市場全部下跌

滬深300指數4月16日微幅低開，盤中震蕩走低，權重股整體下挫，68只上漲，210只下跌。滬深300指數交易區間3,348.78～3,388.29點，收盤報3,356.33點，較4月15日下跌38.24點或1.13%。權證市場全部下跌。

滬深300指數4月16日微幅低開，盤中震蕩走低，權重股整體下挫，68只上漲，210只下跌。行業板塊方面，環保、儀器儀表、造紙、塑料制品漲幅居前，分別上漲1.63%、1.05%、0.85%、0.58%。概念板塊方面，創業板、智能電網、物聯網漲幅居前，分別上漲2.38%、0.65%、0.52%。權證市場全部下跌。滬深兩市交易的4只權證中，最快到期的國電CWB1(580022)跌幅居前，漲4.36%，江銅CWB1(580026)跌1.96%，深度價外的寶鋼CWB1(580024)跌1.85%，長虹CWB1(580027)跌0.76%。

滬深300指數今日微幅低開后盤中震蕩走低，權重股整體下挫拖累大盤，板塊多數下跌，金融、煤炭、石油、有色、房地產跌幅居前，成交量較昨日萎縮。地產收緊政策打擊了地產和銀行兩大權重板塊，股指期貨上市利好出盡，反而刺激資金拋售藍籌股，預計大盤短線會維持弱勢整理。

受大盤走低影響，權證市場全部下跌，最快到期的國電CWB1(580022)領跌，國電CWB1(580022)行權期為2010年5月17日至2010年5月21日，行權價為7.47元，行權比例為1:1，存續終止日為2010年5月21日。正股國電電力(600795)漲0.50%，收報8.04元，國電CWB1為價內權證，今日收盤溢價率為14.44%，隨著到期日的臨近，溢價率有歸零的內在要求。銅價下跌拖累江西銅業(600362)及江銅CWB1(580026)走低，考慮到大盤短期內或弱勢整理，權證市場或難有較好表現。

世華財訊2010年4月16日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率% 杠桿倍數
580022 國電CWB1 -4.36 1.731 7.470 1.0000 35 0.570 0.631 14.44 4.64
580024 寶鋼CWB1 -1.85 0.743 12.160 0.5000 78 0 0.001 78.61 5.14
580026 江銅CWB1 -1.96 4.406 15.400 0.2500 176 5.368 4.722 -10.43 2.09
580027 長虹CWB1 -0.76 3.149 5.230 1.0000 489 1.850 1.833 18.35 2.25
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年4月16日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
580022 國電CWB1 0.795 0.362 0.707 -1.288 0.548
580024 寶鋼CWB1 0.004 0.010 0.046 -0.040 0.007
580026 江銅CWB1 0.999 0.000 0.062 -0.369 7.332
580027 長虹CWB1 0.829 0.077 2.085 -0.391 4.662
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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