亞洲匯市13日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

亞洲匯市13日，因現匯升至86日圓左右，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，市場關注日圓升值的相關評論。

綜合媒體8月13日報道，亞洲匯市13日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走低，歸因于現匯升至86.00日圓左右，減少了投資者對沖美元下跌風險的需求。

某日本大型銀行的期權交易商稱，如果現匯繼續窄幅波動，外匯期權隱含波動率可能在亞洲交易時段進一步下跌10個百分點。當現匯窄幅波動時，外匯期權隱含波動率通常會下跌，因為投資者對沖匯率下跌或大幅波動風險的需求會減小。

一位期權交易商稱，投資者雖然有意賣出期權，但現在的隱含波動率還不夠高。

市場人士依然警惕可能有高級政府官員就日圓升值發表進一步評論。如果日本當局加大力度遏制日圓升勢，期權價格可能會輕松回升。

這位交易商稱，一位投資者買進了4天期美元看跌兌日圓看漲期權，執行價為86.00日圓，隱含波動率為10.5%，規模不清楚。

北京時間14:23，美元兌86.11日圓，略高于紐約匯市12日尾盤的85.94日圓。亞洲匯市到目前為止，美元一直在85.84-86.19日圓的窄幅區間波動。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
13日 12日 12日
美元/日圓 11.10%/11.80% 11.15%/11.85% 11.50%/12.20%
歐元/美元 11.65%/12.65% 11.55%/12.55% 11.60%/12.60%
歐元/日圓 13.45%/15.45% 13.50%/15.50% 13.55%/15.55%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
13日 12日
美元/日圓 11.65%/12.25% 12.10%/12.70%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.30%/1.80%，東京匯市12日為1.40%/1.90%。

(徐明明 編輯)

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