亞洲匯市10日美元兌日圓外匯期權走低

亞洲匯市10日，美元兌日圓外匯期權走低，市場交投淡靜，市場關注FOMC會議決議。

綜合媒體12月10日報道，亞洲匯市10日，美元兌日圓外匯期權走低，市場交投淡靜。投資者在下周美國聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee, 簡稱FOMC)會議召開前持觀望姿態。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率中點為10.15%，紐約市場9日尾盤為10.35%。

某日本大型銀行的期權交易商稱，盡管1個月期的美元兌日圓期權價格下跌，但長期期權價格走高表明投資者預計未來幾個月美元兌日圓將上漲。

該交易商稱，一位投資者在11.75%的期權隱含波動率水平賣出了一張執行價為84.00日圓的美元看漲/日圓看跌期權合約，合約面值為5,000萬美元左右。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
10日 9日 9日
美元/日圓 9.80%/10.50% 10.35% 10.05%/10.75%
歐元/美元 12.40%/12.65% 12.60% 12.55%/12.80%
歐元/日圓 11.90%/13.90% 12.90% 12.25%/14.25%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
10日 9日
美元/日圓 11.25%/11.85% 11.35%/11.95%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.00%/0.50%，與亞洲匯市9日持平。

(鄭相羽 編輯)

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